第二周：看到市场波动似乎变大了，他觉得1.5%太“保守”，错过机会，于是把间距缩小到1.2%，想赚更频繁的价差。
• 第三周：缩小间距后，市场却走出了一小段趋势，他的网格很快卖飞了不少筹码，他觉得“卖飞了是因为间距太小”，又把间距改回1.5%，但把每格买入金额调高了20%，想“跌的时候多买点”。
• 第四周：市场回调，他调高买入金额后，很快用掉了不少现金，有点慌，又觉得现金储备不足，于是暂停了网格买入，并把间距临时扩大到2.0%，想“等企稳”。
• 第五周：市场企稳反弹，他的2.0%间距导致网格很久没触发交易，看着别人赚钱，他又觉得“效率太低”，把间距调回1.5%，但同时设置了“动态间距”——根据过去5天的波动率自动调整。
• ……如此循环往复。
小牛快跑： 他每次调整，都有他的“理由”和“数据支持”（比如最近5天的波动率、某个技术指标的变化、某篇研报的观点）。他觉得他在“优化”系统，让系统更“适应”市场。他还自己写了个Excel表格，记录每次参数调整和理由。
但结果呢？ 从开始到现在两个月，沪深300ETF先涨后跌再涨，整体是微涨的。如果他从一开始就坚持他那套最初的、基于历史数据回测的“最优参数”，到现在应该能赚3-4%左右（价差+底仓上涨）。但因为他频繁调整，他的实际账户总收益是-1.5%。不仅没赚钱，还略亏。
小牛快跑： 我仔细分析了他的交易记录（他愿意分享），发现问题：
1. 高昂的交易成本：因为频繁调整参数，导致网格触发条件变化，他经常在调整后不久，就因为参数变化而触发反向操作（比如刚调小间距触发卖出，没多久又调大间距，在类似价位又触发买入），产生大量不必要的买入卖出，光是手续费和滑点就侵蚀了不少利润。
2. “优化”的悖论：他每次调整，都是为了“优化”上一个参数在最近表现中的“不足”。但市场是变化的，他永远在追逐上一段行情的“最优解”，而无法把握任何一段完整的行情。这就像不断根据刚刚走过的路况来调整方向盘，而不是按照地图和既定路线驾驶，车子必然左摇右晃，效率低下。
3. 没有“坚持”任何一套规则：任何策略，无论是网格、定投还是其他，其长期有效的前提是“一致性”，即在足够长的时间周期内，执行同一套有正期望值的规则。小
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